Simple Moving Average(単純移動平均線)×Average Directional movement indeX(平均方向性指数)Ⅱ

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SMA12B∩ADXで3年間トレードし続けたら…?Ⅱ

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エントリー条件

ロング:
1本前の期間12の単純移動平均線 < 1本前のローソク足終値の場合
加えて2本前の期間12の単純移動平均線 ≧ 2本前のローソク足終値

ショート:
1本前の期間12の単純移動平均線 > 1本前のローソク足終値の場合
加えて2本前の期間12の単純移動平均線 ≦ 2本前のローソク足終値

※ 同一キャンドルでのエントリーは1回
  ポジションの保有はロング・ショート共に1つまで

決済条件

買いポジション決済:
1本前の期間12のADX 基本線 > 0本前の期間12のADX 基本線の場合
売りポジション決済:
1本前の期間12のADX 基本線 > 0本前の期間12のADX 基本線の場合

※ 反対売買シグナルでドテン
  週末にポジション整理。週の持ち越しはしない

テスト条件

エントリー Lots 1
通貨ペア
USDJPY (United States Dollar vs. Japanese Yen)
期間
4時間足(H4) 2017.01.01 – 2020.03.31

検証結果

初期証拠金 10000.00
スプレッド 2
純益 3972.30
総利益 20215.15
総損失 -16242.85
プロフィットファクタ 1.24
期待利得 5.05
絶対ドローダウン 1862.24
最大ドローダウン 4112.68 (33.57%)
相対ドローダウン 33.57% (4112.68)
総取引数 786
売りポジション(勝率%) 389 (13.11%)
買いポジション(勝率%) 397 (15.87%)
勝率(%) 114 (14.50%)
負率 (%) 672 (85.50%)
最大
勝トレード 2779.09
敗トレード -471.96
平均
勝トレード 177.33
敗トレード -24.17
最大
連勝(金額) 3 (234.82)
連敗(金額) 25 (-475.29)
最大
連勝(トレード数) 2779.09 (1)
連敗(トレード数) -1087.85 (7)
平均
連勝 1
連敗 7

所感

エントリー条件について

SMA12B と同じエントリー ロジック。

決済条件について

決済ロジックを変更したことで、勝率が52.67%から、14.50%にさがってしまった。

テスト条件について

ADX基準線はフレキシブルに反応するがゆえに現在値の上昇下降が不安定で、下降を決済条件にしてしまったがために、すぐに決済されてしまったりする。
決済ロジックに使用するのであれば、1本前の確定での条件のが良いかもしれない。
一目均衡表やトレーリングストップの決済条件でのテストもしてみたい。

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