Simple Moving Average(単純移動平均線)×Average Directional movement indeX(平均方向性指数)

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SMA12B∩ADXで3年間トレードし続けたら…?

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エントリー条件

ロング:
1本前の期間12の単純移動平均線 < 1本前のローソク足終値の場合
加えて1本前の期間12のADX 基本線 < 0本前の期間12のADX 基本線

ショート:
1本前の期間12の単純移動平均線 > 1本前のローソク足終値の場合
加えて1本前の期間12のADX 基本線 < 0本前の期間12のADX 基本線

※ 同一キャンドルでのエントリーは1回
  ポジションの保有はロング・ショート共に1つまで

決済条件

TP(テイクプロフィット):18
SL(ストップロス):18

※ 週末にポジション整理。週の持ち越しはしない

テスト条件

エントリー Lots 1
通貨ペア
USDJPY (United States Dollar vs. Japanese Yen)
期間
4時間足(H4) 2017.01.01 – 2020.03.31

検証結果

初期証拠金 10000.00
スプレッド 2
純益 165.85
総利益 196776.45
総損失 -196610.61
プロフィットファクタ 1.00
期待利得 0.07
絶対ドローダウン 4107.50
最大ドローダウン 10704.13 (64.50%)
相対ドローダウン 64.50% (10704.13)
総取引数 2413
売りポジション(勝率%) 1232 (48.78%)
買いポジション(勝率%) 1181 (51.48%)
勝率(%) 1209 (50.10%)
負率 (%) 1204 (49.90%)
最大
勝トレード 176.30
敗トレード -177.41
平均
勝トレード 162.76
敗トレード -163.30
最大
連勝(金額) 10 (1633.25)
連敗(金額) 10 (-1610.19)
最大
連勝(トレード数) 1633.25 (10)
連敗(トレード数) -1610.19 (10)
平均
連勝 2
連敗 2

所感

エントリー条件について

SMA12Bよりも勝率が下がってしまった。
だだ、エントリーポイントが絞れていないので
「 加えて1本前の期間12のADX 基本線 < 0本前の期間12のADX 基本線 」
の条件を
「 加えて2本前の期間12のADX 基本線 < 1本前の期間12のADX 基本線 」
に変更して、トレンドの発生を確認してからのエントリーロジックでのテストをしてみたい。

決済条件について

ADX線の下降で決済するというロジックのテストもしてみたい。

テスト条件について

かろうじて勝ち越してはいるものの、ロジックの優位性によって、勝ち越している印象ではない。
検証中に気になった点
+DIの下降でのショートエントリー
-DIの下降でのロングエントリー
というエントリーロジックに優位性があるかもしれないという印象。
条件を変更してさらにテストしてみたい。

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