Average Directional movement indeX(平均方向性指数)Ⅱ

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ADX12±DI∩ADXで3年間トレードし続けたら…?

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ADX12±DI∩ADXで3年間トレードし続けたら…?EA無料配布Average Directional movement indeX(平均方向性指数)

エントリー条件

ロング:+DIが-DIよりも上にあり、且つ、ADX線の上昇を確認
0本前の期間12のADX -DI 指標線 < 0本前の期間12のADX +DI 指標線の場合、買いエントリー
加えて2本前の期間12のADX 基本線 < 1本前の期間12のADX 基本線

ショート:-DIが+DIよりも上にあり、且つ、ADX線の上昇を確認
0本前の期間12のADX +DI 指標線 < 0本前の期間12のADX -DI 指標線の場合、売りエントリー
加えて2本前の期間12のADX 基本線 < 1本前の期間12のADX 基本線

※ 同一キャンドルでのエントリーは1回
  ポジションの保有はロング・ショート共に1つまで

決済条件

TP(テイクプロフィット):18
SL(ストップロス):18

※ 週末にポジション整理。週の持ち越しはしない

テスト条件

エントリー Lots 1
通貨ペア USDJPY (United States Dollar vs. Japanese Yen)
期間 1時間足(H1) 2017.01.03 18:00 – 2020.03.30 23:00 (2017.01.01 – 2020.03.31)

検証結果

初期証拠金 10000.00
スプレッド 2
純益 -9753.36
総利益 245819.44
総損失 -255572.79
プロフィットファクタ 0.96
期待利得 -3.17
絶対ドローダウン 9753.37
最大ドローダウン 14180.05 (98.29%)
相対ドローダウン 98.29% (14180.05)
総取引数 3075
売りポジション(勝率%) 1614 (48.39%)
買いポジション(勝率%) 1461 (50.03%)
勝率(%) 1512 (49.17%)
負率 (%) 1563 (50.83%)
最大
勝トレード 172.08
敗トレード -179.76
平均
勝トレード 162.58
敗トレード -163.51
最大
連勝(金額) 10 (1628.15)
連敗(金額) 8 (-1358.83)
最大
連勝(トレード数) 1628.15 (10)
連敗(トレード数) -1358.83 (8)
平均
連勝 2
連敗 2

所感

エントリー条件について

ADX線の反応がフレキシブルなので、
「 加えて2本前の期間12のADX 基本線 < 1本前の期間12のADX 基本線 」
という条件を
「 加えて1本前の期間12のADX 基本線 < 0本前の期間12のADX 基本線 」
に変更した場合に結果が向上するかどうかをテストしてみたい。

決済条件について

ADX線の下降で決済するというロジックのテストもしてみたい。

テスト条件について

序盤は良い結果が多かったので期待できそうな印象だったが、終盤に一気に負け越し破産という結果に…
条件を変更してさらにテストしてみたい。

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