一目均衡表のみで3年間トレードしたら?ichimoku

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一目均衡表とは

一目均衡表のみで3年間トレードしたら?【ENGLISH&日本語】MT4EAエキスパートアドバイザ徹底検証『聖杯はあるのか?』ichimoku

こんにちは。IAです。
トレードに興味のある人なら誰もが一度は耳にしたことがあるであろう有名なインジケーターの 一目均衡表 ですが…
雲?とか先行スパンとか?たくさん線があったりして何を見たら解からないって、思いませんか?
IAも、同じです。
そんな一目均衡表をこの機会に徹底検証してみましょう♪

一目均衡表は、1936年、一目山人(いちもくさんじん)によって発表されました。
相場の方向性が一目瞭然(ひと目で見てわかる)から、一目均衡表という名前をつけたそうです。
時間軸と相場のバランスを重視して視覚的に捉えることが出来ることから、現在ではローソク足と並んで世界中のトレーダーから日本の優れた相場の分析方法として知られており、海外のチャートでも、「Ichimoku Kinko Hyo」または「Ichimoku」と呼ばれて利用されています。
原著は「一目均衡表」として完結編、週間編、真技能編、綜合編など数種類発表されていますが、原書は分厚く完全に理解できる人はほとんどいないと言われているそうです。

一目均衡表

もはや、百聞しても一見しても理解できない一目均衡表…といった印象ですね。
既にアレルギー反応が… でも、今日は諦めませんよ!
一歩づつ進んんでいきましょう。

一目均衡表の使い方

一目均衡表は、ローソク足と合わせた5本の線を描くことによって作られます。
一目均衡表の基本とされる設定値は、転換線「9」基準線「26」先行スパン「52」の設定を使う事が最も一般的です。
現在では一般的にどのような期間の足でも利用していますが、一目山人ご本人は日足のみで利用すべきチャートと言っています。

転換線 直近の売買価格帯の相場水準

当日を含め、過去9日間の高値と安値の中値
計算式:(9日間の最高値+9日間の最安値)÷2

転換線から読み取ることができる情報

転換線は基準線とぶつかる(交わる)ことで相場の転換ポイントを表わします。
この線が基準線の上にあれば買いポイント、逆に下にあれば売りポイントです。
先行スパン1と先行スパン2の2本の線で抵抗帯の雲が作られ、どちらかに抜ければ完全な方向転換となります。

基準線 直近の売買価格帯の相場水準

当日を含め、過去26日間の高値と安値の中値の
計算式:(26日間の最高値+26日間の最安値)÷2

基準線から読み取ることができる情報

中期のトレンドを示す線、上向きの基準線の場合は上昇トレンド、下向きの基準線の場合は下落トレンドを表しています。
好転=買い転換(上昇トレンド発生)転換線が基準線の下から上へ突き抜ける(Gクロス)且つ基準線が上向きであれば好転
逆転=売り転換(下落トレンド発生)転換線が基準線の上から下へ突き抜ける(Dクロス)且つ基準線が下向きであれば逆転

遅行スパン 過去との価格比較

当日の終値を26日遡って記入する
計算式:当日の終値を26日遅行させたもの

遅行スパンから読み取ることができる情報

遅行スパンは売買のタイミングを表し、遅行スパンが相場を抜いた場合を好転(買)、下回った場合を逆転(売り)としています。

先行スパン1 未来における、ポジション保持者の購入価格帯層

基準線と転換線の中値を26日先行して記入する
計算式:(基準線+転換線)÷2

先行スパン2 未来における、ポジション保持者の購入価格帯層

当日を含め過去52日間の高値と安値の中値を26日先行して記入する
計算式:(52日間の最高値+52日間の最安値)÷2

雲 先行スパン1と先行スパン2で囲まれた部分

この雲は、過去・現在を未来にスライドさせてその影響を見るという、一目均衡表独自の考え方に基づいて表されるものです。

雲から読み取ることができる情報

ローソク足が雲より上部にあれば上昇トレンド、下部にあれば下降トレンド
ローソク足が雲に突入した時は、トレンドの転換ポイント
ローソク足が雲を下から上に突き抜けると上昇サイン(買サイン)で、上から下に突き抜ければ下落サイン(売サイン)
雲の厚さはレジスタンスライン(抵抗線)としての強さを表し、その雲が厚ければ厚い程、相場の反転が難しいと考えられています。
先行スパンの1と2は相場の流れによって、たびたび捻じれを起こします。
これを 雲の捻じれ と呼んで、相場一定の変化を起こす日注意日としています。
捻じれの期間に関しては周期性は全く認められませんが、雲自体が26日先まで表示されていることで、将来の捻じれの時期が把握でき、その日に向けて一定の戦略を立てることが出来ます。
雲の捻じれる前後の時期に相場が雲を上方や下方にブレイクし、トレンド転換の確率が高まります。逆にブレイクが発生しない場合は、それまでのトレンドを継承しながら更にそのトレンドを強める傾向があると考えてられています。

一目均衡表一つでも、かなり多くの情報を読み取ることができるんですね。
流石、一目山人が「7年の歳月と延べ2000人の人手をかけて、株式市場を分析した結果」ということでしょうか。
ただし、これはあくまで「株式市場」に基づいた分析であることから、株式市場の特性が、為替市場でも適合するかは、解りません。
しかし、テクニカル分析のメリットの一つに多くの人が同じ分析ツールを参考にすることで、その分析手法の有効性が高まることは事実です。
一目均衡表が為替ディーラーの間で広まったのは1990年台のこと、ある為替ディーラーがユーロ円の取引において、一目均衡表を取り入れて大儲けしたことがインターバンクで話題となり、徐々に広まっていったようです。

遅行スパンはモメンタム

遅行スパン=当日の終値を26日遅行させたもの
モメンタム=当日の終値-N日前の終値(Nは10や25をよく使う)
Nを25とすればほぼ遅行スパンと言えます。

上:遅行スパンを右にずらしたもの 下:モメンタム

モメンタムの基本的な使い方

モメンタムラインが100以上であれば上昇トレンド、100以下であれば下降トレンドの目安となります。

買いシグナル

① モメンタムが100ラインを下から上に抜けていき、上昇トレンドに転換した時
➁ モメンタムの極端に小さな値⇒売られ過ぎを示唆
③ 強気の乖離(ブリッシュ・ダイバージェンス)が発生し、チャートは下落しているにも関わらず、モメンタムは上昇している場合

売りシグナル

① モメンタムが100ラインを上から下に抜いてき、下落トレンドに転換した時
➁ モメンタムの極端に大きな値⇒買われ過ぎを示唆
③ 弱気の乖離(ベアリッシュ・ダイバージェンス)が発生し、チャートは上昇しているにも関わらず、モメンタムは下落している場合

利確・損切ポイント

① ロングポジション保有時は、モメンタムが下がり始めたら利確・損切
➁ ショートポジション保有時は、モメンタムが上がり始めたら利確・損切

本題とは少しそれてしまいましたが、西洋と日本、離れていても、人は同じことを考えるんですね…
他にも移動平均線との共通点等もあるようですが、それはまたの機会にしましょう。
では、いよいよ、一目均衡表を使ったエントリーシグナルについてのお話です。

一目均衡表で有効性が高いとされる「三役好転と三役逆転」

三役好転=買いシグナル

転換線 >基準線 (基準線は横ばい、もしくは上昇)
ローソク足 (現在値)>雲(先行スパン1及び2)
遅行線 ローソク足(26日前)

三役逆転=売りシグナル

転換線<基準線 (基準線は横ばいもしくは下降)
ローソク足 (現在値)<雲(先行スパン1及び2)
遅行線 <ローソク足(26日前)

ということで、この三役好転及び三役逆転で、エントリー。
決済は…転換線の下落及び上昇への転換。
というロジックでEAを作成してみました。
ところで、このエントリーシグナルについて、どれくらいの頻度で条件が整うのか…正直かなり頻度は低い気がしますし、だとすると、機会を逃さないためにも相場に張り付いていなければならないですよね…
現代はEAがあって本当に良かったです。
それではいきます。
検証…すたーてぃん♪

検証結果

通貨ペア : EURUSD 1時間足での検証結果です。
終盤に一気に盛り返して何とかプラスで終わっていますね。
勝率は 38.60%と、決して好成績とは言えませんが、強いトレンドが発生した場合には、利益を伸ばして利確出来ているようですので、決済ロジックとして活躍が期待できるかもしれませんね。

エントリーロジックは変えずに、決済ロジックを TP SL 共に 30pips にしてテストしてみました。
こちらもかろうじてプラスです。
勝率は50.63%
エントリーシグナルとしての優位性はあまり感じられませんが、負けポジションのエントリーを減らせるようなロジックと組み合わせてみると面白いかもしれませんね。

まとめ

いかがでしたか?
エントリーロジックとしては、無駄なエントリーを減らすために、なんらかの、ロジックを加える必要がありそうですね。
モメンタムやRSI、ボリンジャーバンドなどとの組み合わせも良いかもしれませんね。
決済ロジックとしては、強いトレンド時に利益を伸ばせるという強みがありますが、もみ合いの時には損切りの決済になりやすいので、無駄なエントリーを減らすか、優位性のあるエントリーシグナルと組み合わせるなどの工夫が必要かと思いました。

それでは、今日の聖杯探しはここまで。
この他にも、EAを作ってほしいとか、検証してほしいロジック等あればコメントやSNSでお気軽にご連絡くださいね。
あなたのおすすめのロジックも是非教えて下さい。
YOUTUBEチャンネル登録 SNSフォローも是非お願いいたします。

それでは、次回も一緒に聖杯を探しましょう♪

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