ナンピンは最悪のテクニック? Aaveraging

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こんにちは。IAです。
含み損を損切りするかどうか?と、同じタイミングで脳裏をよぎる選択肢『ナンピン』トレード経験者であれば、かなりの頻度で選択肢にあがってくるトレード手法ですが…
あまり、評判は良くないですよね?
でも、ナンピンしたい衝動が…
という経験が、あなたにもきっとあるはず。
IAも、同じです。
そんな、近くて遠い?『ナンピン』について、この機会に徹底検証してみましょう♪

ナンピンは最悪のテクニック?【ENGLISH&日本語】MT4EAエキスパートアドバイザ徹底検証『聖杯はあるのか?』Is averaging the worst technique?

ナンピンとは、

建て玉の評価額下がった際に、買い増しもしくは、売りましをすることで単位あたりの平均買値を下げる手法です。
下落が予想より長期にわたるとジリ貧となって行く諸刃の剣と言われています。
ナンピンが最悪のテクニックだという理由としてよく見かけるものは、
・自分の失敗、敗北を認められないこと
・エントリーに失敗しているにもかかわらずロットを増やすこと
・損切りするべき
・下手なナンピンスカンピン(ことわざ)
などです。

他にもナンピンはダメな手法だという情報は山ほどあります。
しかし、このナンピン、英語ではAaveraging。
そう、平均化するっていうことです。
買い増しや売りましをして、平均化する投資手法で、有名なものに、ドルコスト平均法という手法があります。

ドルコスト平均法とは、

ドル・コスト平均法とは、価格が日々変わる金融商品を一度に購入するのではなく、一定額ずつ分けて購入することで、平均買付単価を抑える方法です。
例えば積立投信などで毎月一定額を積み立てると、価格が高いときには少なく、安いときには多く買い付けるため、毎月一定量(口数)を買う方法よりも、結果的に買付単価が平準化することになります。
価格が変動する金融商品は、たまたま価格が高いときに一気に購入すると、高値づかみをしてしまう可能性があります。
また、時間分散によるリスク軽減効果が期待できます。

似ているけど違うもの?

このように、買い増しや売りま増しによって、平均買い付け価格を平均化するこれらの手法は、似ているようでもその手法の評価には大きな差があるように感じます。
実際のところはどうなのでしょう?
気になる…
という事で、ナンピンロング と ナンピンショート
2つのEAを作って検証してみましょう。

検証内容

ロング ショート どちらのEAも同じ条件で作成しました。
・エントリーロジックはなし、ポジションが0になったらエントリーします。
・ナンピン間隔 30pips テイクプロフィット15pips
・テスト期間は 2017.01.02~2020.03.30
結果はどうなったでしょう…
楽しみですね。

結果は、意外にも右肩上がりの好成績…驚きました…
前評判も良くなかったので、破産するだろうと思ってました。
やはり、自分で確かめてみないと真実を知ることは出来ないという事でしょうか…

最適化

驚きの良い結果だったので最適化してみました。

もしかして…
いきなり聖杯を見つけてしまったのかもしれません…
ロングとショートを同時に稼働させると、10000ドルが3年で64000ドル以上になるというバックテスト結果になりました。

まとめ

いかがでしたか?
バックテストなので未来の相場でも同じ結果になるとは限りませんが、予想よりも遥かに良い結果になって驚きました。
それでは、今日の聖杯探しはここまで。
この他にも、EAを作ってほしいとか、検証してほしいロジック等あればコメントやSNSでお気軽にご連絡くださいね。
あなたのおすすめのロジックも是非教えて下さい。
YOUTUBEチャンネル登録 SNSフォローも是非お願いいたします。
それでは、次回も一緒に聖杯を探しましょう♪

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